S & p 12 meses de média móvel

SP 500 divide a média móvel de 12 meses O gráfico mensal abaixo mostra o SampP 500 mantendo sua média móvel de 12 meses em movimentos de longo prazo nos últimos nove anos. Um fechamento decisivo acima ou abaixo desta média móvel de 12 meses tem sido indicativo de uma mudança de tendência de longo prazo, ocorrida no mês passado. Observe também que MACD (5,35,5) se moveu abaixo de sua linha de sinal e em território negativo. O blog não ignorar este gráfico contém artigos diários com gráficos intrigantes ou incomuns selecionados por um de nossos analistas técnicos sênior, juntamente com uma breve explicação do que exatamente chamou sua atenção e por que eles acreditam que o gráfico é Vale nada. Inscrever-se para Dont ignorar este gráfico para ser notificado sempre que uma nova postagem é adicionada a este blogSampP 500 Index (SPX) Índice SampP 500 Exponential Moving Averages Cotações históricas Downloaing Quotes. Use nossa calculadora simples de média móvel SampP 500 Index para calcular cotações diárias de MA diárias para o SampP 500 Index. Basta copiar o resultado em uma planilha e usá-lo em sua análise técnica persona. Para negociação de índices em tempo real e análise intraday de médias móveis SPX use nossas cartas de índice onde você será capaz de analisar o índice de volume e indicadores de índice de declínio avançado, juntamente com o preço. - Cotações de Índice e Cotações de Câmbio MARKETVOLUME174 MarketVolume Índices e Intercâmbios dos EUA Cotações Médias Móveis Citações Históricas - Índice SampP 500 Dois meses das cotações históricas diárias são exibidas na tabela de cotações abaixo. Para dados diários mais antigos, bem como para as médias em tempo real e as cotações históricas intraday Exponential Moving, recomenda-se o uso de nossos gráficos de índice. Gráficos e Informações Análise Técnica Avanços e Declínios Volume e Preço Índice SampP 500 Média Móvel Citações Históricas Sobre a Média Móvel Simples Na tabela de cotações do Índice SampP 500 acima temos médias móveis simples que são calculadas pelas seguintes fórmulas: MA (Soma de Fecho de N barras ) N onde N é o período de uma média móvel (número de barras). No nosso índice de SampP 500 Index (SPX) (SPX) o valor médio móvel (quote) indica que o SampP 500 Index (SPX) MA está localizado abaixo do índice SampP 500 Index (SPX), apontando para o sentimento Bullish e respeitosamente exponencial vermelho O valor médio móvel (quote) indica que o SampP 500 Index (SPX) MA está localizado acima do preço do índice SampP 500 Index (SPX), apontando para o sentimento de baixa. Sobre a média móvel exponencial As médias móveis exponenciais são calculadas de acordo com as seguintes fórmulas: EMA (5) (2 (5 1)) x (Close - Previous EMA) Anterior EMA EMA (10) (2 (101)) x ) Anterior EMA EMA (20) (2 (201)) x (Fechar - Anterior EMA) Anterior EMA EMA (50) (2 (501) ) X (Close - Previous EMA) Anterior EMA EMA (260) (2 (2601)) x (Close - Anterior EMA) Anterior EMA Disclaimer Privacidade 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. Os touros seguraram a linha Com a maioria de últimos desenvolvimentos negativos de weekrsquos atrás de nós, letrsquos discutem um desenvolvimento favorável (dos sorts). Muitos técnicos observam a média móvel de 12 meses do SampP 500rsquos para os principais sinais bullbear. Esta é uma análise de gráfico simplista, mas surpreendentemente precisa, onde o preço de fechamento mensal do SampP 500 é plotado versus uma média móvel de 12 meses. Herersquos o recorde recente (todos os preços no último dia do mês): Setembro de 2000: Vender 1.477 Abril de 2003: Comprar 917 Novembro de 2007: Vender 1.462 Junho de 2009: Comprar 919 No final de Maio, a média móvel de 12 meses do SampP 500 Ficou em 1.071,27, ou 18,14 pontos abaixo do preço de fechamento da Mayrsquos. Outra variação deste método utiliza uma média móvel de 252 dias, uma vez que existem 252 dias de negociação em um ano. Esse método produz uma média móvel de 1.071,27. O registro é semelhante, embora, na minha opinião, muito sensível. Mas qualquer método de análise que você usa, é claro que os touros devem segurar a linha ou ser esmagado. O Segredo de Negociação de Opções de 10 a 1 John Lansing revela como dividir a análise de gráficos científicos em negócios fáceis de fazer que o farão negociar e lucrar com confiança em pouco tempo. Saiba como alavancar seus lucros 10 vezes maiores com um pequeno investimento. Faça o download do seu guia de negociação GRÁTIS aqui. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace201806s-and-p-500-spx-12-month-moving-average. Durante os últimos 46 anos, a Estratégia de Média Móvel de 20 meses superou significativamente o SampP 500. A Estratégia de Média Móvel de 20 meses sofreu Significativamente menor. Investidores passivos seria sábio para considerar a adição da Estratégia de Média Móvel de 20 meses para o seu arsenal. Na maioria das minhas contas de investimento, uso uma abordagem de investimento de momentum, que entra em ações individuais em novos máximos de três meses. Para a minha principal conta de RRSP, prefiro uma abordagem mais passiva e concebi um sistema que requer muito menos trabalho. Minha estratégia simplesmente negocia o SampP 500 ETF SPY longo ou curto usando apenas barras de fechamento mensais. O objetivo desta estratégia é superar um buy-and-hold abordagem com apenas um pouco mais de trabalho. Eu acredito que a média móvel de 20 meses para ser a linha na areia para os mercados de touro e urso assim que eu usá-lo em conformidade. Meu sistema é, portanto, projetado em torno da média móvel de 20 meses, e depende deste indicador para a direção do mercado futuro. As imagens abaixo mostram minhas contas correntes, que são negociadas entrando em posições longas em ações, se fizerem novas elevações de 3 meses. O sistema discutido neste artigo é atualmente longo o SampP 500 de 2056.62 por meu artigo de abril. Minha posição de SampP 500 foi entrado usando UPRO abril em 1 e foi longo em 62.12. A posição é atualmente acima de 18 e tem um preço de saída em qualquer encerramento mensal abaixo de 2054 no SampP 500. Minha estratégia de média móvel de 20 meses não está interessado em pegar cada carrapato, mas em vez de lucrar com os grandes balanços. Enquanto muitos investidores estão obcecados com a tentativa de chamar fundos e tops, estou muito mais preocupado em encontrar uma maneira de lucrar com toda a carne no meio. A estratégia é uma tendência que segue a aproximação e para esta razão experiências frequentemente whipsaws. Estes whipsaws são um pequeno preço a pagar para os grandes movimentos da estratégia capturas. Isso ocorre porque a estratégia segue a tendência dominante do mercado e nunca permanece errado. A estratégia compra o SampP 500 quando fecha o mês pela primeira vez acima de sua média móvel de 20 meses e sai da posição em um fechamento mensal abaixo da média móvel de 20 meses. Esta estratégia não requer opiniões, nem fundamentos nem outros indicadores técnicos. Devido à simplicidade deste sistema, a sua aplicação requer menos de uma hora de trabalho por mês. O sistema não tem nenhum uso para dados intraday que permite que os investidores a liberdade de não ter que prestar atenção a sua tela durante horas do mercado. As posições curtas são introduzidas apenas se o SampP 500 transacções acima da sua média móvel de 20 meses durante pelo menos 2 anos antes de fechar abaixo dele. Caso ocorra, a estratégia deixa a sua posição comprada no primeiro dia do novo mês e entra imediatamente numa posição vendida no mercado. As posições longas no SampP 500 são abertas no primeiro fechamento mensal acima da média móvel de 20 meses dos mercados. Eu invisto 100 do meu portfólio como eu quero pleno alavancado quando eu acredito que as probabilidades estão em meu favor. Para obter mais bang para o meu buck, eu entro UPRO uma vez que o SampP 500 dá um longo sinal. A estratégia nunca sai de uma posição longa, a menos que o mercado fecha o mês abaixo de sua média móvel de 20 meses. O sinal mais recente foi no dia 31 de março deste ano, quando o SampP 500 fechou acima de sua média móvel de 20 meses. A entrada longa de 2056.62 no SampP 500 coincidiu com uma entrada de 62.12 na UPRO. O gráfico abaixo mostra o sinal de 31 de março no SampP 500 quando o mercado fechou acima de sua média móvel de 20 meses. Os comerciantes que usam esta estratégia entrariam uma posição longa no SampP 500 em 1 de abril em 2056.62, comprando SPY ou UPRO dependendo de seu risco e alavancagem desejados. Os negócios longos são muito mais freqüentes do que os comércios curtos desde 1970, com 15 negócios longos e apenas 6 negócios curtos. Eles também têm uma taxa de vitória muito maior do que shorts, com 78 de posições longas nos últimos 43 anos sendo rentável. A maior taxa de vitória pode ser atribuída a duas coisas. A primeira é que o mercado tem sido em uma tendência de alta de longo prazo para os últimos 40 anos. A segunda razão é provavelmente devido ao fato de que os comércios curtos são muitas vezes whipsaws em períodos de consolidação para o mercado. No total, a estratégia viu 14 longos comércios desde 1970, 11 desses comércios foram vencedores com um retorno médio de 38,27. Os 3 negócios restantes foram perdedores com uma perda média de 3,28. Essas estatísticas são evidência de como a estratégia reduz suas posições perdedoras rapidamente e maximiza seus negócios vencedores. O objetivo da estratégia é nunca ficar errado e manter o curso, enquanto a tendência dominante está no tato. A imagem abaixo é um exemplo de um comércio longo passado que foi aberto em setembro de 1984 e fechado em novembro de 1987. As entradas curtas no SampP 500 são tomadas somente se o mercado estiver acima de sua média móvel de 20 meses por pelo menos 2 Anos e, em seguida, fecha o mês abaixo dele. O sistema foi projetado desta forma para evitar a obtenção de whipsawed demais e para evitar a tomada de múltiplas entradas curtas durante os períodos de consolidação para o SampP 500. Ao contrário da longa estratégia, a estratégia curta entra em posições curtas em qualquer fim mensal acima do movimento exponencial de 10 meses média. Os comércios curtos são muito mais raros do que os comércios longos, com somente 6 trocas curtas nos 43 anos passados. Comerciantes curtos também têm uma taxa de vitória muito menor do que comércios longos, com apenas uma taxa de 50 vitórias. Esta taxa de 50 vitórias para negócios curtos não é um problema em termos de rentabilidade. Apesar da estratégia curta é apenas metade direita do tempo, ele compensa por ele com outperformance maciça em seus comércios vencedores contra seus perdedores. A média ganhando curto comércio tem um ganho de 27,66, enquanto a média perdendo curto comércio tem uma perda média de 5,69. Abaixo está um exemplo de um comércio curto tomado no início do mercado de urso de 2000 e coberto em 1 de maio de 2003. Performance vs Buy amp Hold: 1970-Presente O sistema de média móvel de 20 meses para o SampP 500 quase dobrou o Desempenho de uma estratégia simples de compra e detenção nos últimos 46 anos. O SampP 500 tem visto um aumento de 2000 desde 1973 de 106,70 para 2140. Isso significa que comprar e segurar os investidores que colocou 10.000 no mercado em 1973 teria cerca de 200.000 a partir de hoje. Enquanto isso, o sistema de média móvel de 20 meses teria visto um aumento de 3600 transformando esse mesmo 10.000 em 362.000. Os críticos deste sistema podem sugerir que a estratégia de comprar e segurar iria bater a estratégia de média móvel de 20 meses ao contabilizar dividendos. Eu discordo com isso completamente como a estratégia de média móvel de 20 meses foi longo o mercado para mais de 32 dos últimos 43 anos. Isto significa que esta estratégia recolheu mais de 74 dos dividendos que uma estratégia de compra e detenção teria recolhido. Embora isso possa compensar ligeiramente os valores finais, não pode representar quase o dobro do desempenho da estratégia de média móvel de 20 meses. A média móvel de 20 meses é uma forma eficaz de reduzir as reduções e aumentar o desempenho com uma fração mais trabalho do que uma simples estratégia de compra e retenção. A estratégia superou claramente o SampP 500 nos últimos 43 anos e deve continuar a fazê-lo a longo prazo. O comércio vitorioso médio para a estratégia viu um ganho de 36,01, enquanto a média perdendo comércio viu uma perda de 4,49. A relação de vitória total para a estratégia de mais de 20 comércios é de 70, o que é excepcional para uma estratégia com um desempenho tão grande de vencedores para os perdedores. Essas estatísticas são mais uma evidência de que investir momento é melhor do que um simples comprar e segurar abordagem e certamente não está morto. A estratégia requer pouco trabalho, supera o mercado geral e não está sujeita a até metade das reduções. A estratégia também requer muito menos força psicológica, pois perdeu os mercados de urso de 2000 e 2007. Em vez de ser compradores e detentores de investimentos, a estratégia estava ocupada lucrando com o mercado de ursos antes de reverter a situação quando a poeira acabou. Acredito que a estratégia de média móvel de 20 meses será uma ótima estratégia para aqueles com uma abordagem de investimento passivo. Embora acreditem que ações específicas proporcionam retornos mais altos, aqueles que estão mais interessados ​​em comprar ETFs ou índices provavelmente encontrarão retornos mais altos usando uma abordagem de impulso, como o sistema de média móvel de 20 meses. Divulgação: Eu amwe são longas UPRO, SPY. Eu escrevi este artigo eu mesmo, e expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (exceto de Buscando Alfa). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com qualquer empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Divulgação adicional: Se você gostou deste artigo e achou útil, por favor, sinta-se livre para me seguir clicando no meu nome ao lado do meu avatar no topo deste artigo. Eu também convido você para verificar o meu desempenho em TipRanks onde estou classificado no Top 100 contribuintes para o desempenho com um retorno médio este ano de 60 em novas posições longas. Ler artigo completo